MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น คริปโต หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
องค์ประกอบของ MACD
MACD ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:
- MACD Line : คำนวณจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
MACD = EMA(12) − EMA(26)
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันและ 26 วันเป็นหลัก (ค่าเริ่มต้น) - Signal Line : เป็นเส้น EMA ของค่า MACD Line มักใช้ค่า 9 วัน
- ใช้เป็นตัวกรองสัญญาณการซื้อขาย
- Histogram : คือส่วนต่างระหว่าง MACD Line กับ Signal Line
- ถ้า MACD สูงกว่า Signal Line → Histogram เป็นบวก (ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น)
- ถ้า MACD ต่ำกว่า Signal Line → Histogram เป็นลบ (ตลาดมีแนวโน้มขาลง)
สัญญาณที่ใช้กับ MACD
- MACD Crossover:
- เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นผ่าน Signal Line → สัญญาณซื้อ (Bullish)
- เมื่อ MACD Line ตัดลงผ่าน Signal Line → สัญญาณขาย (Bearish)
- Divergence (MACD กับราคาขยับสวนทางกัน)
- Bullish Divergence: ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ → อาจเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น
- Bearish Divergence: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ → อาจเป็นสัญญาณกลับตัวลง
ข้อดีและข้อเสียของ MACD
✅ ข้อดี
- เข้าใจง่ายและใช้ได้กับตลาดหลายประเภท
- สามารถบอกแนวโน้มและจังหวะเข้าออกได้ดี
- เหมาะสำหรับการเทรดระยะกลางถึงสั้น
❌ ข้อเสีย
- อาจเกิดสัญญาณหลอก (False Signal) โดยเฉพาะในตลาด Sideway
- มีการหน่วงเวลา (Lagging Indicator) เนื่องจากอิงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
สรุป
MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคาโดยพิจารณาการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับจังหวะซื้อ-ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI หรือ Volume เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น